Forex Trading Flere Par

Matematisk forventning i valutakurshandel. Noen valutahandlere bruker samme handelsstrategi for alle valutaer, mens andre bruker helt forskjellige strategier avhengig av valutaparene som blir handlet. Eller handelsmenn kan bruke flere strategier med flere forexpar, for å kanskje øke fortjenesten samtidig som det reduserer risikoen for uttelling som følge av overkoncentrasjon på en enkelt strategi. Ekspertrådgivere EA gjør det mulig å optimalisere inngangsparametrene, men de gjør det ikke nødvendigvis enklere å sette egne strategier sammen i et enkelt system. Og testing kan vise økt risiko fra overlappende eller korrelerte drawdowns når ulike forexstrategier slås sammen. Ved hjelp av algoritmer kan et handelssystem sjekke valutapar og utføre bestemte operasjoner i henhold til inngangsparametere. Et multikurrency multisystem EA kan utformes for å vurdere alle handelsstrategier side om side Dette kan være nyttig hvis bare en enkelt EA har lov til å acces ess en gitt konto. Det kan være utfordrende å utvikle et forex trading system som fungerer bra på tvers av ulike valutapar under en rekke forhold De fleste av de kjente systemene for multikurshandel er basert på trend-følgende strategier, for eksempel Donchian-kanal breakouts, og er utviklet for å tjene på meget langsiktige trender. En multikurrencystrategi må imidlertid vise tydelig vise en vinnerkant over de typiske tidshorisontene for valutahandlere. For eksempel, for at et system skal fungere godt med både EUR USD og USD JPY signalene må ha stor sannsynlighet for suksess til tross for volatilitet og potensiell korrelasjon mellom de to parene. Og handler må bli vinnere i løpet av relativt korte perioder. Hvis ikke, kan trading korrelerte par gi risiko for overkoncentrasjon og overdreven drawdown. There er mange lønnsomme muligheter i trading de fire store valutaparene EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF Jeg har hatt god suksess ved å bruke en strategi ba sett på matematisk forventning ME Jeg bruker meg til å analysere data og se omfattende handelsmuligheter og beregne inngangsavgangspunkter for handel med de fire store valutaparene. Matematisk forventning forutser sannsynligheten for at en forex-handel vil vinne. En godt programmert EA kan bruke ME-verktøy for å hjelpe til med å bygge systemer som fungerer på tvers av flere valutapar Jeg har hjulpet utviklet et par systemer som fungerer i sanntid og viser langsiktig lønnsomhet gjennom tilbakestilling. Det har nylig blitt handelsmenn blitt mer oppmerksomme på ulempene som oppstår ved bruk av data - mining teknikker for å back-test og finjustere strategier for Forex trading systemer Alternative system-utviklingsmetoder som System Parameter Permutation SPP er nå tilgjengelig og kan hjelpe handelsfolk unngå problemet med data-mining bias. Hvis gjort forsiktig, SPP eller data mining vil bidra til å bygge et sett med kvalitetsindikatorer for å generere signaler over de fire store valutaparene Da beregner ekspertrådgiver matematisk forventning for å se om handelen er sannsynlig lønnsom eller ikke. Endelig er det sånn å spesifisere filtre og testing for å finne presise strategier som konsekvent resulterer i å vinne, lønnsomme signaler. Inn - og utgangspunkter beregnes av det mekaniske handelssystemet ved hjelp av matematisk forventningsjustert for nåværende volatilitet. Beregning av matematisk forventning om suksess. Matematisk forventning ME er en statistikk som måler størst midlertidig fortjeneste som en handel opplevde hele tiden den var åpen. Den ble først populærisert under Optimal-F posisjoneringsstørrelsen og pengestyringsreglene utviklet av Ralph Vince. Ligningen er. Matematisk forventning MFE MAE. Den matematiske forventningsverktøyet gir multikurrency forex-forhandlere en prediktiv kant i å utvikle vinnende systemer. ME er definert i henhold til konseptene for maksimal gunstig ekskursjon MFE og maksimal uønsket ekskursjon. MAE MEs verdi kan være beregnet i sanntid ved det mekaniske handelssystemet. Maximum F yndig ekskursjon er den største balansen på en gunstig handel før en forex handel er stengt ut, uansett den endelige sluttkursen i løpet av tidsperioden, om det er daglig, time eller minutt MFE er den høyeste positive balansen oppnådd mens handelen var åpen. Maksimal uønsket ekskursjon er det største urealiserte eller midlertidige tapet under en handel, uavhengig av om handelen ble avsluttet som en taper eller ikke, MAE er den laveste negative balansen på handelen mens den var åpen. For å kvantifisere og analysere ME fra en gitt forex par, kan forhandlere enkelt beregne gjennomsnittlig MFE og gjennomsnittlig MAE for et stort antall tidligere bransjer. Matematisk forventning er lik maksimal gunstig ekskursjon minus maksimal negativ ekskursjon. Hvis gjennomsnittlig MFE er større enn gjennomsnittlig MAE, er den matematiske forventningen positiv. Jo større forholdet mellom MFE og MAE for et gitt valutapar, desto gunstigere er utsikterna for en potensiell handel. Multikurs valutamarkedsstrategier basert på matematisk Forventning. Når du handler EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF, med en strategi for multikurser basert på Matematisk Forventning, er denne metriske vanligvis positiv og generelt høy og lignende blant de forskjellige valutaparene. Det er viktig å unngå å vurdere posisjonens størrelse eller handelsavslutningsregler eller andre parametere mens ekspertrådgiveren analyserer inngangspunkene Disse parametrene kan settes uavhengig av det mekaniske handelssystemet basert på ME justert for volatilitet, som omtalt senere i denne artikkelen. Etter å ha bestemt inngangspunktet og handelen retning, beregner det mekaniske handelssystemet MFE og MAE verdier generelt først ved 10 bar utover inngangsprisen, deretter 15 barer utover, deretter 20 barer utover inngangsprisen. I tillegg til signalering inngangspunkter viser ME også om valutahandel s Fordelen er best umiddelbart etter å ha åpnet posisjonen, eller i noen gjennomsnittlig intervall etter å ha vært i posisjonen. Min enkleste multinasjonale handelsstrategi bruker daglig char ts og stoler på en kombinasjon av tre prisbaserte regler, og bare noen få parametere som bruker matematisk forventning til å forutse suksess. Reglene for lange og korte handler er som følger. Trad lang og lukk ut en kort handel når. Lukk Forrige lukk Åpne Forrige Lav Forrige Lukk Tidligere Lukk. Send kort og lukk en lang handel når. Lukk Forrige Lukk Åpne Forrige Høy Forrige Lukk Først Lukk. Dette systemet reverserer handelen når signalet endres. Så hvis systemet har en lang posisjon åpen når en kort signal er mottatt, vil systemet lukke den lange posisjonen og i stedet gå kort. Hvis systemet har en åpen kort posisjon når et langt nivå er mottatt, vil det lukke det korte og umiddelbart gå lenge. En annen parameter i dette systemet er stopp-utløseren som er satt til en verdi bare litt mer enn det femten-dagers eller tjuendags gjennomsnittlige sanne området ATR Denne verdien oppdateres hver gang et nytt signal mottas i samme retning. Likevel, hvis det er nytt signaler i samme retning, legger systemet mitt ikke til nye stillinger, siden jeg har funnet ut at drawdowns oppveier ytterligere fortjeneste når det gjøres. For det første tilordner systemet seg maksimalt 2 kontos egenkapital til en single high-ME-handel. er flere signaler i flere valutapar, men ME-beregningene viser korrelasjon mellom signaler, de totale posisjonstørrelsene vil ikke være mer enn 2 av egenkapitalen. Opptjeningsresultater. Dette enkle valutamarkedet for valutahandel har vist gode resultater i reell handel, og tilbaketesting i løpet av en tjueårsperiode viser at det ville ha hatt lønnsomme resultater i minst seksten av de tjue årene som ble testet. Det har vist et belønnings-til-risikofaktor på rundt 1 7 og vinnerprosent rundt 45, mens fortjenesten faktor var nesten 1 4. Still, drawdowns kan være lang Den lengste drawdown sett under back-testing var mer enn 1000 dager Forholdet av fortjeneste-til-drawdown når du bruker denne strategien ligner på å kjøpe og under tilbakestilling var forholdet 035 med en total avkastning på mer enn 500 i løpet av en tjueårig tilbaketest. Risikostyring for multikurrency trading strategier ved hjelp av ME. By å vite gjennomsnittlig MFE og MAE verdier kan en forex-aktør programmere et mekanisk system med flere valutaer for å avslutte en handel med et fortjenestemål eller et stopp-poeng bestemt ved å legge til et beregnet antall pips utover de maksimale gunstige ekskursjonene eller maksimal uønskede ekskursjonsverdier. I gjennomsnitt for å vinne over tid må forex trading systemet nå overskuddsmålet oftere enn det som berører stopp-utgangsnivået. For eksempel, hvis systemet mitt ser en gjennomsnittlig MAE på 35 pips og en gjennomsnittlig MFE på 55 pips, er det en omsettelig mulighet Profittmålet kan projiseres for 50 pips, som er 5 pips mindre enn MFE, og stopputgangen kan settes til 30 pips, som er 5 pips utenfor MAE. Regleringssystemdesign er det viktig å programmere handelen system for å definere resultatmål og stopp-poeng i henhold til volatilitet i stedet for å angi et fast antall pips. Volatility bidrar til å bestemme utgangspunkter for multinasjonal handel. Som nevnt tidligere, kan et mekanisk handelssystem enkelt bruke gjennomsnittlig True Range ATR som et volatilitetsavhengig verktøy for å beregne MAE og MFE for å angi utgangspunkter Systemet bestemmer inngangsprisen pluss eller minus en prosentandel av ATR som er mulig i henhold til ME-analysen. For å få en stor nok prøve, angir jeg vanligvis ATR for å beregne den forrige 15 eller 20 tiden rammer. For eksempel, i et marked når EUR USD flytter et gjennomsnitt på rundt 100 pips per dag, bør systemet beregne målresultatpoeng og stopppoeng basert på nåværende volatilitet og analyse av ME. Så, hvis en handel beveger seg i en gunstig retning for 55 pips, og hvis den nåværende ATR er 85 pips, blir flyttingen ikke rapportert som 55 pips i stedet, MFE er rapportert som 64 7 av ATR. Over tid har jeg sett at MFE for de fire stor valuta pai rs EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF ser ut til å svinge rundt en MFE-verdi på ca 60 av ATR, og gjennomsnittlig MAE rundt 40 av ATR for den typiske oppføringen etter 15 tidsperioder. For å finjustere valutahandelens resultater I henhold til volatilitet kan det mekaniske handelssystemet angi fortjenestemål og stopppoeng på varierende nivåer. For eksempel kan systemet sette overskuddsmålutgangspunktet til 55 av ATR-verdien fra inngangspunktet, ikke ved MFE-full verdi på 60. Og, kan volatilitet kreve å sette stopputgangspunktene til 45 av ATR-verdi utenfor inngangspunktet, ikke ved 40 av ATR Still, dette systemet vil trolig nå målet overskuddsnivåer oftere enn stoppnivåer, og vinnere bør være større så lenge målfortjeneste settes større enn stopptap. For alle handler er det beregnede antallet pips for målfortjeneste og stopptap alltid basert på volatilitet bare i øyeblikket av handelen, som reflekteres av ATR. Når et signal oppstår, kontrollerer handelssystemet s verdien av nåværende ATR, beregner deretter det eksakte antallet pips for å nå målresultat og stopp-nivå. For eksempel, anta at det er et signal å gå lenge i EUR USD, og ​​den nåværende ATR er på 100 pips. Så, målet overskuddspunkt vil være på 55 pips over inngangsprisen 55 av ATR-verdien Og stoppet vil være på 45 pips under inngangsprisen 45 for ATR. Noen få tanker om matematisk forventning. Den matematiske forventningen er generelt lavere for korte handler, og noen forhandlere har sett ME økning med så mye som atten barer etter det åpne, så henfall under pris svinger med så mye som åtti barer etter åpning. For lange handler har meg generelt en lengre levetid med verdier som kan øke raskt opp til den trettende tidsperioden, og fortsett sakte fremover til omtrent 75 tidsperioder. Ved hjelp av dette systemet er min gjennomsnittlige varighet i løpet av 25 dager. Den beste oppsiden når du handler EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF ser ut til å tilflyte med rundt 30 tidsperioder Hvis Den gunstige bevegelsen fortsetter videre forbi det gjennomsnittlige punktet, så det er sannsynlig at en form for grunnleggende forspenning i markedet forlenker farten. I sammendraget utnytter denne grunnleggende valutamarkedet forex tradingstrategi en positiv, høy ME-deling fordelt over de fire hovedtemaene valutapar Oppføringene, fortjenestemålene og stopp-poengene er alle basert på ME. Når indikatorene for matematisk forventning forutsier suksess, kan de fire store valutaparene EUR USD, GBP USD, USD JPY og USD CHF med held omsettes enten sammen eller separat. Har du prøvde meg i din trading. Leave et svar Avbryt reply. Originally Postet av aliasentric. My mening er at det ville være bedre å bare øke masse størrelsen på ett par hvis du vil øke fortjenesten Siden det virker som hvis Par beveger seg i samme retning eller motsatt, og handler dem samtidig, og øker risikoen din, eller begrenser fortjenesten på handelen som er en vinner. Jeg har hørt noen handler flere par a en slags sikringsmetode I hvert fall vil jeg være interessert i å høre fra alle som er konsekvent lønnsomme å handle flere par samtidig, og hvorfor du synes det er bedre enn å bare handle ett par om gangen. Jeg gjør alt tid Din logikk er noe feil. I den grad jeg blir hørt av noe, som kanskje eller ikke bryr meg hva jeg sier, spør jeg om det er viktig at du blir tilgitt for alt du kanskje har gjort eller ikke klarer å gjøre som krever tilgivelse. Gjør trading flere valutapar. alisentrisk jeg er ingen ekspert, men her er det jeg handler, handler jeg to porteføljer, en systematisk og en av skjønn. Med skjønn mener jeg at det handles basert på mine globale makrovisninger, og derfor bruker jeg mange forskjellige par, fra G10 til EM valutaer. Allikevel, mange av parene var korrelert. For eksempel i fjor var risikofaktoren for risikofaktor fortsatt sterk - med risiko på dager ser du alle de risikofylte valutaene som verdsetter, for eksempel EM-valutaer, Eur osv og omvendt på risikofylte dager. Jun 12, 2013, 12 07.Joined Jan 2013.Re trading flere valuta par. Originally Postet av Martinghoul. I gjør det hele tiden Din logikk er noe feil. Jeg vet at de fleste valutapar er korrelert på noen måte med andre par, enten flytte i samme retning eller motsatt retning Nesten hver gang jeg har handlet i mer enn ett par samtidig, la jeg merke til at det andre paret enten beveget seg i samme retning eller motsatt retning av mitt første par. Jeg antar at du er konsekvent lønnsom Hvorfor velger du å handle flere par verser bare en om gangen Hvilken fordel tror du det gir deg. Jeg er ikke ekspert, men her er hva jeg gjør. Jeg handler to porteføljer, en systematisk og en av skjønn. Med skjønn mener jeg at det handles basert på mine globale makrovisninger Derfor bruker jeg mange forskjellige par, fra G10 til EM-valutaer. Imidlertid var mange av parene korrelerte. For eksempel i fjor var risikofaktoren for risikofaktor fortsatt sterk - med risiko for dager vil du se alle de risikofylte valutaene setter pris på f. eks. EM-valutaer, Eur etc og vice versa på risikofristige dager. Så, du er i flere bransjer samtidig. Then. Re trading flere valutapar. Fordi jeg liker å holde ting enkelt, jobber ett par om gangen for Jeg Siden jeg ikke trenger å bekymre deg, abou t noen sammenheng med andre par jeg vet det, avhenger også av hvilken tidsramme du ser på som noen tidsrammer korrelasjonen er sterkere enn i andre tidsrammer. I alle fall er handel ganske komplisert, og jeg prøver å forenkle hvor jeg enn kan og handle ett par om gangen fungerer for meg, men jeg er nysgjerrig på hvilken fordel noen tror de får ved å skrive flere handler om gangen, bortsett fra adrenalinrushen. 12.juni 2013, 533.Joined Aug 2004. Re trading multiple currency pairs. Originally Postet av aliasentric. Because jeg liker å holde ting enkelt, fungerer et par om gangen for meg, siden jeg ikke trenger å bekymre meg for noen sammenheng med andre par jeg vet det avhenger også av hvilken tidsramme du ser på som noen tidsrammer er korrelasjonen sterkere enn i andre tidsrammer. I alle fall er handel ganske komplisert, og jeg prøver å forenkle hvor jeg kan, og handel med ett par om gangen fungerer for meg, men jeg er nysgjerrig om hvilken fordel noen tror de får ved å skrive inn flere handler om gangen, bortsett fra adrenalinrush. OK lar vi bare nippe dette i bud. Du sier at et par om gangen fungerer for meg Ett par i forex, for eksempel eurjpy, dette betyr at du handler to valutaer Euro og Yen Hvordan du filtrerer hvilke par som skal handle på en gang. Hvis du velger par i tilfeldig rekkefølge eller fordi de er dine favoritter etc etc, kan de ikke være de riktige sammenkoblingene for å handle på det. Du må veldig bekymre deg for korrelasjon. Ta 6 av de mest populære valutaer og parrer dem av og gir 15 krysspermutasjoner og 2 retninger lange korte 15x2 30.Nå gir jeg respektfullt inn at du har en 1 i 30 sjanse til å være på riktig par og i riktig retning på et gitt tidspunkt. sjansene for å lykkes over en anstendig utvalgsstørrelse er nær null. Forhåpentligvis kan du nå se hvorfor det er tilfelle. Sprekke galskapen over denne pakken av forum Det er mine prinsipper, og hvis du ikke liker dem, så har jeg andre. Kjør Dissers Everywhere. Originally Postet av counterviolent. OK kan bare nippe dette i bud. Du sier ett par om gangen. jobber for meg Ett par i forex, for eksempel eurjpy, dette betyr at du handler to valutaer Euro og Yen Hvordan filtrerer du hvilke par som skal handle på en gang Hvis du velger par tilfeldig eller fordi de er dine favoritter etc etc, kan de ikke være de riktige sammenkoblingene for å handle i det du har veldig mye trenger ikke å bekymre deg for korrelasjon. Lets ta 6 av de mest populære valutaene og par dem av og gi 15 krysspermutasjoner og 2 retninger lange korte 15x2 30.Nå gir jeg respektfullt inn at du har en 1 i 30 sjanse til å være på riktig par og i riktig retning til enhver tid i tide. Sjansene for å lykkes over en anstendig utvalgsstørrelse er nær null. Forhåpentligvis kan du nå se hvorfor det er tilfelle. Jeg er enig med hva du sier, men ikke se hvordan det svarer på spørsmålet mitt Jeg handler ett par om gangen, så hvis jeg går inn i en handel i EUR USD, åpner jeg ikke en annen handel før jeg ser denne handelen til å virke Jeg må ikke bekymre meg om sammenheng mellom par, hvis jeg handler bare ett par om gangen mange mennesker går inn i mer enn en handel om gangen jeg bare vil vite hvilken fordel de tror som gir dem. opprinnelig postet av aliasentric. i vet at de fleste valutapar er korrelert på noen måte med andre par , enten flytte i samme retning eller motsatt retning. Nesten hver gang jeg har handlet i mer enn ett par samtidig, la jeg merke til at det andre paret enten beveget seg i samme retning eller motsatt retning av mitt første par. Jeg antar at du er konsekvent lønnsomme Hvorfor velger du å handle flere par vers bare en ad gangen Hvilken fordel tror du det gir deg. Vel, du ser det er nøkkelpunktet De fleste valutapar er korrelert på noen måte med andre par. Hva sier deg at over hvilken tid h orizon har du observert dette for å være sant Har du vurdert de logiske konsekvensene av en slik uttalelse. Hvis du tenker lenge og hardt om disse tingene, vil du se lyset, jeg er sikker. Og for å være konsekvent lønnsomt må jeg ikke grumle Jeg, som de andre her, velger også å ha en portefølje av handler, noe som gjør at jeg kan finjustere eksponeringen min, i stedet for å satse på brede markedsbevegelser. I den grad jeg blir hørt av noe, som kanskje eller ikke bryr meg hva jeg sier, spør jeg om det er viktig at du blir tilgitt for alt du kanskje har gjort eller ikke klarer å gjøre som krever tilgivelse. Gjør trading flere valutapar. Jeg handler en kurv med par, men jeg gjør det mer for å fange en bredere type bevegelse for å bevise og tilpasse strategien. Jeg har ikke gjort noe arbeid på å faktisk bevise om dette er en god lønnsom ide på lang sikt som jeg sa, på I det øyeblikket dette er rent for forskningsanalyse, har jeg i utgangspunktet brukt min egen logikk for å komme opp med kurven nå er jeg ganske åpen for å innrømme at logikken min er kanskje helt feil og jeg er sikker på at noen vil peke ut om det er. Jeg bruk alle mulige kombinasjoner av EUR, GBP, USD, JPY, AUD som gir 10 par, min logikk var at ved å bruke alle mulige kombinasjoner gir det kurven noe balanse, selv om det kanskje er feil jeg har. Det er åpenbart at det er tider når par kjemper mot hverandre og slags sikring avbryter hverandre og EUR GBP er ikke ideelle mot andre par de ser ut til å korrelere, se på begge valutaene i forhold til USD AUD de siste ukene. Igjen har jeg ikke gjort noen langsiktig analyse av dette ennå beklager. Å si at jeg har gjort dobbelt så mye på GBP AUD enn jeg har på EUR AUD i juni Min posisjonsstørrelse er basert på ATR Stoppstørrelse så forskjellige prisklasser burde ikke gjøre så mye av en forskjell. Veldig mye mesteparten av min fortjeneste i juni har kommet fra JPY AUD par med AUD JPY som gir meg om lag 40 av fortjenesten i seg selv. Jeg jobber med strategien min for å bryte - selv små tap i et sidelengs marked og så mye fortjeneste i trendmarkeder. Ved å bruke en kurv, ville min teori være at dager som i går, tjener jeg gode penger på de to kraftig trending valutaer AUD JPY mot de andre valutaene I dag når de begge går mot min definerte trend, er jeg stoppet ut av alle handler som involverer AUD JPY, men gjør litt på GBP USD som skal dekke mine små tap for dagen. Jeg håper alt det gir mening, som jeg r eally haven t gjort nok forskning på dette ennå å kommentere med sikkerhetskopiering av fakta, bare min teori som jeg er sikker på vil endre når jeg får tid til å gjøre mer analyse på det. Jeg sier også at det må ha mye å gjør med tidsrammen og strategien du følger så det jeg sier kan eller ikke fungerer for meg, men kan ha forskjellige resultater til andre. Jeg ble anbefalt noen folk til å se opp på emnet av NVP som jeg ikke har gjort ennå, men har det til hensikt å, så kanskje også ta en titt. Svenske hopgood Dreamliner Hanover og noen av de andre gutta på FF. Re handler flere valutapar. Innledningsvis finnes det alle slags metoder av varierende grad av raffinement som lar deg formalisere og kvantifisere tilnærming beskrevet av CFX over Du kan være rimelig streng om det, hvis du så ønsker åpenbart, for mye av det, og du risikerer å gjøre hele tilnærmingen ubrukelig. I den grad jeg blir hørt av noe, som kanskje eller ikke bryr meg om hva jeg sier, spør jeg om det betyr at du blir tilgitt for alt du kanskje har gjort eller ikke har gjort, noe som krever tilgivelse. 12.juni 2013, 3 26.00.Joined Jan 2013.Re trading flere valuta par. Originally Postet av Martinghoul. Well ser du det er nøkkelpunktet De fleste valutapar er korrelert på en eller annen måte med andre par. Hva gjør du sier at Over hvilken tidshorisont har du observert dette? å være sant Har du vurdert de logiske konsekvensene av en slik uttalelse. Hvis du tenker lenge og hardt om disse tingene, vil du se lyset, jeg er sikker. Og for å være konsekvent lønnsomt, må jeg ikke grumle jeg også, som andre her, velg å ha en portefølje av handler, som gjør at jeg kan finjustere eksponeringen min, i stedet for å satse på brede markedsbevegelser. Selvfølgelig er jeg åpen for å vurdere andre synspunkter, men det har vært min observasjon, så vel som generell utsikt over de fleste forexhandlere at det er en korrelasjon som er ge Nedenfor har jeg fulgt parene jeg har undersøkt alle parene, men det er et diagram som viser forholdet, og hvordan det beregnes, hvis du gjør et google-søk på valutakorrelasjon. Jeg kan også legge til at det ikke er 100 nøyaktig, og har varierende grad av konsistens avhengig av hvilken tidsramme, og hvilke par du ser på. Og se på prishandling, som er 99 av min handelsmetode, er det lett å se lignende eller motsatte mønstre i priskorrelasjonen. Jeg synes det er som Alt annet, alle søker etter en kant for å gi seg en fordel å komme ut på høyre side av handler. Jeg fant det å vite og handle. Et par gir meg en fordel, som jeg er kjent med måten den beveger seg. Men er interessert i hvorfor noen tror at flere par som handles på en gang, gir dem en fordel, jeg forstår diversifiseringen som er nevnt av oro over, selv om det ikke har virket for meg når jeg har prøvd det, så jeg gikk tilbake til 1 par. Sist redigert av aliasentric 12. juni 2013 kl. 3 39pm. Forex Trading Dagbok 5 - Handel med flere valutapar. I går publiserte jeg noen viktige endringer i QSForex-programvaren. Disse endringene har økt bruken av systemet betydelig til det punktet hvor den er nesten klar for flerdagers tick-data backtesting over en rekke valutapar. Følgende endringer har blitt postet til Github. Ytterligere modifikasjon til både Posisjon og Porteføljeobjekter for å tillate at flere valutapar blir handlet, så vel som valutaer som ikke er denominert i kontovalutaen. Derfor kan en GBP-deonomert konto nå handle EUR USD , for eksempel en oversikt over hvordan posisjonen og porteføljen beregner åpner, lukker, tilføyer og fjerner enheter. Posisjonsobjektet utfører nå den tunge løftingen, og etterlater en relativt slank porteføljeobjekt. Tilførsel av den første ikke-trivielle strategien, nemlig den kjente Flytte Gjennomsnittlig Crossover-strategi med et par enkle bevegelige gjennomsnitt SMA. Modifisering til å gjøre det enkeltgjørende og deterministisk Despit e min optimisme at en multi-threaded tilnærming ikke ville være for skadelig for simuleringsnøyaktigheten, fant jeg det vanskelig å oppnå tilfredsstillende backtesting-resultater med en multi-threaded approach. Introduced et veldig grunnleggende Matplotlib-basert utskriftskript for å se egenkapitalkurven til portefølje Egenkapitalkurven er i et tidlig stadium og krever fortsatt mye arbeid. Som jeg nevnte i forrige innlegg for de av dere som ikke er kjent med QSForex, og kommer til denne forex dagbokserien for første gang, foreslår jeg sterkt har en lesning av følgende dagboksposter for å komme opp til fart med programvaren. I tillegg til Github-siden for QSForex. Multiple Currency Support. En funksjon som jeg har kontinuerlig diskutert i disse dagbokoppføringene, er muligheten til å støtte flere valutapar . I dette stadiet har jeg nå endret programvaren for å tillate forskjellig kontoverdier, siden tidligere GBP var den hardkodede valutaen. Det er også nå mulig å handle i annen valuta par, unntatt de som består av en base eller sitat i japansk yen JPY Sistnevnte skyldes hvordan tikkestørrelsene er caclulated i JPY-valutaer. For å oppnå dette har jeg endret hvordan fortjenesten beregnes når enheter fjernes eller posisjonen er lukket Her er den nåværende koden for beregning av pips, i filen. Hvis vi lukker posisjonen for å realisere en gevinst eller tap, må vi bruke følgende kutt for lukkeposisjon også i filen. Først oppnår vi bud og spørrepriser for både valutaparet blir handlet, så vel som sitatet for valutaparet For eksempel, for en konto i GBP, hvor vi handler EUR USD, må vi få priser for USD GBP, siden EUR er basisvalutaen og USD er den quote. At dette stadiet sjekker vi om posisjonen selv er en lang eller kort posisjon, og deretter beregner du riktig fjerningspris og sitat hjem fjerne pris, som er oppgitt med removeprice og qhclose henholdsvis. Vi oppdaterer nå gjeldende og gjennomsnittlige priser wi tynn posisjonen og endelig beregne PL ved å multiplisere pips, tilbudsprisen på hjemmet og deretter antall enheter vi lukker ut. Vi har helt eliminert behovet for å diskutere eksponering, som var en overflødig variabel. Denne formelen gir deretter riktig PL mot alle valutaparhandel i ikke-JPY. Overhaling av posisjon og porteføljehåndtering. I tillegg til muligheten til å handle i flere valutapar, har jeg også raffinert hvordan posisjon og portefølje deler ansvaret for åpnings - og lukkeposisjoner, samt å legge til og subtraherer enheter. Spesielt har jeg flyttet mye av posisjonshåndteringskoden som var inn i. Dette er mer naturlig siden stillingen skal ta vare på seg selv og ikke delegere den til porteføljen. Spesielt fjerner tilleggsstyreenhetene og lukkeposisjoneringsmetoder har blitt opprettet eller forbedret. I de to sistnevnte kan du se hvordan den nye formelen for beregning av fortjeneste er implementert. Mange av funksjonaliteten til Por Tfolio-klassen har dermed blitt tilsvarende redusert. Spesielt har metodene tilleggstillatelse tilleggsposisjoner fjernposisjoner og lukkeposisjon blitt modifisert for å ta hensyn til det faktum at beregningsarbeidet utføres i posisjonsobjektet. I hovedsak kontrollerer de alle, bortsett fra tilføyelse, om posisjonen eksisterer for det valutaparet og deretter ring til den tilsvarende Posisjonsmetoden under hensyntagen til fortjenesten hvis nødvendig. Gjennomgang Gjennomsnittlig Crossover Strategy. We har diskutert Moving Average Crossover-strategien før på QuantStart i sammenheng med aksjehandel. Det er en svært nyttig test-bed-indikatorstrategi fordi det er enkelt å kopiere beregningene for hånden minst ved lavere frekvenser, for å kontrollere at backtesteren oppfører seg som den skal. Den grunnleggende ideen til strategien er som følger. To separate, enkle, glidende gjennomsnittlige filtre blir opprettet, med varierende lookback perioder, av en bestemt tidsserie. Signaler for å kjøpe eiendelen oppstår når sho rter lookback glidende gjennomsnitt overstiger det lengre tilbakegående glidende gjennomsnittet. Hvis lengre gjennomsnitt etterfølgende overstiger det kortere gjennomsnittet, blir aktiva solgt tilbake. Strategien fungerer bra når en tidsserie går inn i en periode med sterk trend og så sakte reverserer trenden. Gjennomføringen er rettferdig Først gir vi en metode calcrollingsma som gir oss mulighet til å utnytte den tidligere tidsperioden SMA-beregningen for å generere den nye, uten å måtte beregne SMA på hvert trinn. For det andre genererer vi signaler i to tilfeller I Det første tilfellet vi genererer et signal hvis den korte SMA overskrider den lange SMA og vi ikke lengter valutaparet I det andre tilfellet genererer vi et signal hvis den lange SMA overskrider den korte SMA, og vi er allerede lange. Jeg har satt som standard vindu for å være 500 flått for den korte SMA og 2000 ticks for den lange SMA. Selvfølgelig i en produksjonsinnstilling vil disse parametrene bli optimalisert, men de fungerer bra for våre testformål. ngle-threaded Backtester. En annen stor endring var å modifisere backtesting komponent å være single-threaded, snarere enn multi-threaded. I gjort denne endringen fordi jeg hadde en veldig vanskelig tid synkronisere tråder å utføre på en måte som ville oppstå i a live environment It basically meant that the entry and exit prices were very unrealistic, often occuring virtual hours after the actual tick had been received. Hence I incorporated the streaming of TickEvent objects into the backtesting loop, as you can see in the following snippet of. Notice the line This is called prior to a polling of the events queue and as such will always guarantee that a new tick event will have arrived before the queue is polled again. In particular it means that a signal is executed as new market data arrives , even if there is some lag in the ordering process due to slippage. I ve also set a maxiters value that controls how long the backtesting loop continues In practice this will need to be quite large w hen dealing with multiple currencies across multiple days, but I ve set it to a default value that allows for a single day s data of one currency pair. The streamnexttick method of the price handler class is similar to streamtoqueue except that it calls the iterator next method manually, rather than carrying out the tick streaming in a for loop. Notice that it stops upon receipt of a StopIteration exception This allows the code to resume rather than crashing at the exception. Matplotlib Output. I ve also created a very basic Matplotlib output script to display the equity curve currently lives in the backtest directory of QSForex and is given below. Notice that there is a new variable now called OUTPUTRESULTSDIR which must be set in your settings I have it pointing to a temporary directory elsewhere on my file system as I don t want to accidentally add any equity backtest results to the code base. The equity curve works by having a balance value added to a list of dictionaries, with one dicti onary corresponding to a time-stamp. Once the back-test is complete the list of dictionaries is converted into a Pandas DataFrame and the tocsv method is used to output. This output script then simply reads in the file and plots the balance column of the subsequent DataFrame. You can see the snippet for the appendequityrow and outputresults methods of the Portfolio class below. Every time executesignal is called, the former method is called and appends the timestamp balance value to the equity member. At the end of the backtest outputresults is called which simply converts the list of dictionaries to a DataFrame and then outputs to the specified OUTPUTRESULTSDIR directory. Unfortunately, this is not a particularly appropriate way of creating an equity curve as it only occurs when a signal is generated This means that it does not take into account unrealised P L. While this is how actual trading occurs you haven t actually made any money until you close a position it means that the equity curv e will remain completely flat between balance updates Worse, Matplotlib will default to linearly interpolating between these points, thus providing the false impression of the unrealised P L. The solution to this problem is to create an unrealised P L tracker for the Position class that correctly updates on every tick This is a little more computationally expensive, but does allow a more useful equity curve This feature is planned for a later date. The next major task for QSForex is to allow multi-day backtesting Currently the HistoricCSVPriceHandler object only loads a single day s worth of DukasCopy tick data for any specified currency pairs. In order to allow multi-day testing it will be necessary to load and stream each day sequentially to avoid filling RAM with the entire history of tick data This will require a modification to how the streamnexttick method works Once that is complete it will allow long-term strategy backtesting across multiple pairs. Another task is to improve the ou tput of the equity curve In order to calculate any of the usual performance metrics such as the Sharpe Ratio we will need to calculate percentage returns across a particular time period However, this requires that we bin the tick data into bars in order to calculate a return for a particular time period. Such binning must occur on a sampling frequency that is similar to the trading frequency or the Sharpe Ratio will not be reflective of the true risk reward of the strategy This binning is not a trivial exercise as there are lots of assumptions that go into generating a price for each bin. Once these two tasks are complete, and sufficient data has been acquired, we will be in a position to backtest a wide-range of tick-data based forex strategies and produce equity curves net of the majority of transaction costs In addition, it will be extremely straightforward to test these strategies on the practice paper-trading account provided by OANDA. This should allow you to make much better decisi ons about whether to run a strategy compared to a more research oriented backtesting system. Just Getting Started with Quantitative Trading. Disclaimer - Forex, futures, stock, and options trading is not appropriate for everyone There is a substantial risk of loss associated with trading these markets Losses can and will occur No system or methodology has ever been developed that can guarantee profits or ensure freedom from losses No representation or implication is being made that using the information contained on this site will generate profits or ensure freedom from losses. Copyright 2011-2014, WCI WCM Unauthorized use, copying, redistribution, republication and or duplication of content, is strictly prohibited without prior written permission. Forum Software by SMF 2014, Simple Machines. Theme based on Reseller.